ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСОЛІДОВАНОГО НАГЛЯДУ НА ОСНОВІ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВСЬКИХ ГРУП
Main Article Content
Анотація
Аналіз бізнес-моделей банків / учасників банківських груп дозволяє зрозуміти організацію банківського бізнесу, ризики на які наражається фінансова установа в ході своєї діяльності. Дослідження показало, що певні банківські групи реалізують схожі моделі будови бізнесу та зони зосередження ризиків, розуміння яких дозволяє регулятору підвищити ефективніcть нагляду на консолідованій основі та забезпечити стабільність банківської системи.
Базуючись на методі кластеризації ідентифіковано чотири типи бізнес-моделей банківських груп в Україні: універсальна, корпоративна, корпоративна з роздрібним фінансуванням, роздрібна. Частина дрібних банківських груп віднесені до категорії "нетиповий функціонал".
Емпіричним шляхом було доведено, що метод математичної кластеризації повинен доповнюватись методом групування за рівнями чинників, що дозволяє з більшою ймовірністю виділяти групи, середні показники за якими підтверджують приналежність даної банківської групи до певної типової бізнес-моделі, відображають специфіку формування ресурсної бази та спосіб використання активів.
Для оцінювання стабільності банківських груп побудована і досліджена канонічна модель "Ризик-Стабільність", яка доводить, що банківські групи корпоративної бізнес-моделі мають порівняно високі кредитний і валютний ризики, отже регулятору необхідно відслідковувати, наскільки банк зі зростанням прийнятого ризику збільшує вимоги до капіталу та прибутковості. В кожній бізнес-моделі ідентифіковано банки із найбільшим рывнем ризиків.
Застосування методів нечіткої логіки дало можливість обґрунтувати застосування посиленого режиму нагляду за діяльністю окремих банківських груп. Останнє дозволить регулятору передбачати проблеми в банках із критичним значенням нечіткої змінної частоти нагляду supervision та вживати превентивних заходів.