Стрес-тестування, як одна зі складових прогнозування діяльності банків України

Article Sidebar

PDF

Надіслано: 17-06-2014

Опубліковано: 17-06-2014

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25117
Ключові слова:
стрес-тестування управління ризиками сценарний аналіз
Номер
Том 2 № 13 (2012): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
СУЧАСНЕ БАНКІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Як цитувати
Волобуєв, А. Ф., & Іващенко, Є. А. (2014). Стрес-тестування, як одна зі складових прогнозування діяльності банків України. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(13), 16–20. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25117

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

А. Ф. Волобуєв
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
Є. А. Іващенко
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до проведення прогнозування фінансових показників діяльності банків України. Розглядається сучасний стан стрес-тестування в Україні та процес його впровадження в банківську практику. Досліджується зарубіжний досвід стрес-тестування.

Article Details