Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків

Article Sidebar

PDF

Надіслано: 16-06-2014

Опубліковано: 16-06-2014

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i14.25088
Ключові слова:
кредитний ризик стрес-тестування макроекономічні показники регресійна модель кореляція
Номер
Том 1 № 14 (2013): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Як цитувати
Шульга, Н. П., & Белянко, Л. Л. (2014). Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(14), 151–157. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i14.25088

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

Н. П. Шульга
Київський національний торговельно-економічний університет
Л. Л. Белянко
Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація

В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як  інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь. Побудовано багатофакторну регресійну модель згідно обґрунтованого переліку макроекономічних показників, які складають основу для стрес-тестування впливу кредитного ризику на банківську систему України з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку та стану вітчизняного фондового ринку.

Article Details