УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ
Article Sidebar
Надіслано: 04-06-2020
Опубліковано: 12-01-2021
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Розглянута та модернізована модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку. Головними параметрами кредитного портфеля банку виступають дохідність і ризик. Співвідношення вказаних показників характеризує ефективність кредитної та загальної діяльності банку. Метою управління кредитним портфелем банку є забезпечення найбільшої дохідності за припустимого рівня ризику. Оцінювання ризику кредитного портфеля доцільно здійснювати в три етапи. Перший етап полягає у використанні дев’яти показників, які безпосередньо пов’язані з виникненням кредитного ризику: коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнт достатності резервів, коефіцієнт якості кредитів, коефіцієнт прострочених кредитів, максимальний розмір ризику на одного позичальника (або групу пов’язаних позичальників), рівень концентрації великих кредитних ризиків, рівень концентрації кредитних ризиків на одного інсайдера, коефіцієнт кредитів, списаних із резерву, коефіцієнт прибутковості кредитних операцій. На другому етапі оцінювання кредитного ризику виконується бальне оцінювання, необхідне для визначення інтегрального показника кредитного ризику. Залежно від того, чи потрапляє розрахований показник у проміжок оптимального значення, його бальна оцінка здійснюється за однією з чотирьох формул. На третьому етапі визначається інтегральний показник ризику та ступінь кредитного ризику. Розрахунок інтегрального показника кредитного ризику доцільно використовувати для оцінки кредитного ризику в динаміці. Порівнюючи результати оцінювання цього показника впродовж кількох періодів, можна зробити висновок про тенденцію до зміни рівня кредитного ризику банку. Проаналізовано показники кредитного ризику АТ КБ «ПриватБанк» за 2016—2018 рр. За результатами оцінки інтегрального показника зроблено висновок щодо поліпшення рівня управління кредитним ризиком у банку. Але значення не досягали максимуму балів, тому АТ КБ «ПриватБанк» наражається на кредитні ризики. Запропоновано низку заходів для оптимізації управління кредитними ризиками банку.
Article Details
Посилання
Vladychyn, U.,(2008). Bankivske kredytuvannia [Banklending]. S. Reverchuk (Ed.). Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Shvets, N. (2008). Ryzyky bankivskykh ustanov: problemy vyznachennia ta upravlinnia [Risks of banking institutions: problems of definition and management]. Rehionalna ekonomika—Regional economy, 4, 97—99 [in Ukrainian].
Kosova, T., & Tsyhanov, O. (2008). Bankivski operatsii [Banking operations]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
Karpinskyi, B., & Shyra, T. (2008). Finansy: terminolohichnyi slovnyk [Finance: Glossary]. Kyiv: Profesional [in Ukrainian].
Bobyl, V. (2008). Suchasnyi ryzyk-menedzhment u bankivskii diialnosti: teoretychnyi aspect [Modern Risk Management in Banking: Theoretical Aspect]. VisnykNatsionalnoho banku Ukrainy—Bulletin of the National Bank of Ukraine, 11,28—32 [in Ukrainian].
Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements. (2000). Principles for the Management of Credit Risk. www.bis.org Retrieved from https://www.bis.org.
Demchyk, I. (2012). Upravlenye kredytnim ryskom: fynansovo-pravovoi analyz [Credit risk management: financial and legal analysis]. Bankovskyi menedzhment—Banking management, 6, 13—19 [in Russian].
Vitlinskyi, V. (2000). Kredytnyi ryzyk komertsiinoho banku [Credit risk of a commercial bank]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Volkova, N. I. (2015). Model otsiniuvannia ryzyku kredytnoho portfelia banku [Model of Bank Credit Portfolio Risk Assessment].
Ekonomika irehion—Economy and Region, 1, 11—17 [in Ukrainian].
Natsionalnyj bank Ukrainy. (n. d.). Ofitsiinyi sait [The official site]. www.bank.gov.ua. Retrieved from https://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini: Postanova Pravlinnia NBU vid 28.08.2001 № 368 [On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activity of banks in Ukraine: Resolution of the NBU Board of 28.08.2001 №368]. (2001). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/law.s/show/z0841-01 [inUkrainian].
Ostankova, L. A. (2011). Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy [Analysis, modeling and management of economic risks]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
Kvasnii, M. M., & Holubets, V. V. (2012). Otsinka perspektyvy yakosti kredytnoho portfelia bankiv na osnovi intehruvannia metodiv modeliuvannia [Estimation of bank credit portfolio quality perspective based on integration of modeling methods]. Svit finansiv — Finance World 2 (6), 55—65 [in Ukrainian].
Pritula, N. I., & Obarina, R A. (2012). Model formyrovanyia optymalnoho kredytnoho portfelia [Model of optimal credit portfolio formation]. BiznesInform—Business Inform, 4, 113—119 [inRussian].
Yepifanov, A. O., Vasylieva, T. A., (eds.) & Kozmenko, S. M. (2012). Upravlinnia ryzykamy bazovykh bankivskykh operatsii [Risk management of basic banking operations]. Upravlinnia ryzykamy bankiv — Bank Risk Management. (Vol. 1). Sumy: DVNZ «UABS NBUJ» [in Ukrainian].
Blaschke, W. (2011). Stress Testing of Credit Risk: An Overviev of Issues, Methodologies, and FSAP Experience. IMF WorkingPaper.
Helbling, T., & Terrones, M. (2009). Credit Cycle. Journal of Political Economy, 105 (2), 211—248.
Richnyi zvit [Annual Report]. (2018). Hrupa «PryvatBanb> [Privatbank Group]. (n. d.). privatbank.ua. Retrieved from
https://static.privatbank.ua/files/PB_ConsUkr_2019.04.23FINAL2.pdf [in Ukrainian].
Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Znachennia ekonomichnykh normatyviv v tsilomu po systemi [The value of economic standards in the whole system]. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua [in Ukrainian].