ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ І ПРОФІЛЮ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ
Article Sidebar
Надіслано: 24-07-2020
Опубліковано: 13-01-2021
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Проведено дослідження ключових характеристик фінансової стійкості банків України, їх профілю ризиків, структури активів, пасивів, доходів, витрат на основі щомісячних даних звітності за 2004—2020 рр. (кількість спостережень — 3 813). Використано інструментарій саморганізаційних карт Кохонена (Self-organizing map — SOM), який дозволяє формувати однорідні групи банків на підставі значної кількості фінансових показників. Обраний інструментарій забезпечує зручну візуалізацію результатів. Кожний банк займає конкретне місце на SOM. Близьке положення банків свідчить про наявність значних спільних характеристик. Це дослідження отримало назву «метод структурно-функціональних груп банків». Установлено наявність стійких груп банків із близькими характеристиками бізнес-моделей і профілю ризиків. Формування послідовних карт на кожний звітний період дозволяє отримати характеристику кожного банку окремо і банківської системи загалом. Траєкторія окремого банку за період спостережень характеризує розвиток його бізнес-стратегії. Міграція значної кількості банків між групами відображає об’єктивні зміни умов діяльності банків. Збільшення груп банків із високими ризиками свідчить про наявність системних проблем. Отримані результати свідчать, що після значного скорочення банківської системи України у 2014—2016 роках бізнес-моделі банків суттєво змінилися. Ресурсна база спирається на нестійкі джерела поточних коштів без установленого строку використання. В активах банків значну частину займають інвестиції в цінні папери держави — ОВДП. Кредитні портфелі банків скоротилися і мають підвищену частку непрацюючих активів (NPL). Багато банків має підвищений валютний ризик. Занепокоєння викликає стан великих державних банків, які займають окрему групу із підвищеними ризиками. Таким чином, проведене дослідження дозволяє виокремити групи банків із конкретними характеристиками бізнес-моделей і спостерігати зміни профілю ризиків, притаманних саме цим групам. Для кожної структурно-функціональної групи досліджується зміна значень фінансових показників і вивчається міграція між групами. Запропонована методика корисна для дослідження як не макрорівні, так і на макрорівні.
Article Details
Посилання
Sarlin, P., & Peltonen, T. A. (2013). Mapping the state of financial stability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 46–76.
Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2001). Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking. Journal of Political Economy, 109 (2), 287—327.
Pavlova, T., Zarutska, E., Pavlov, R., & Kolomoichenko, O. (2019). Ethics and law in Kant’s views: the principle of complementarity. International Journal of Ethics and Systems, 35 (4), 651—664.
Zarutska, E., Pavlova, T., & Sinyuk, A. (2018). Structural-functional analysis as innovation in public governance (case of banking supervision). Marketing and Management of Innovations, 4, 349—360.
Khmarskyi, V., & Pavlov, R. (2017). Relation between marketing expenses and bank’s financial position: Ukrainian reality. Benchmarking: An International Journal, 24 (4), 903—933.
Osterwalder, A., & Euchner, J. (2019). Business Model Innovation. Research-Technology Management, 62 (4), 12—18.
Lueg, R., Schmaltz, C., & Tomkus, M. (2019). Business models in banking: a cluster analysis using archival data. Journal of the Humanities and Social Sciences, 23 (1), 79—107.
Mergaerts, F., & Vennet, R. V. (2016). Business models and bank performance: A long-term perspective. Journal of Financial Stability, 22, 57—75.
Kohonen, T. (2001). Self-Organizing Maps. Berlin: Springer.
Kohonen, T. (2013). Essentials of the self-organizing map. Neural Networks, 37, 52—65.
Zarutska, O. P. (2010). Investigation of peculiarities of the banking system of Ukraine using Kohonen maps. Actual Problems of Economics, 5 (107), 255—262.
Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Ofitsiinyi sait [Official site]. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua [in Ukrainian].
Taleb, N. N. (2012). Antifragile: things that gain from disorder. New York: Random House.
Greenwood, R., Landier, A., & Thesmar, D. (2015). Vulnerable banks. Journal of Financial Economics, 115 (3), 471—485.
Pavlova, T. S., Zarutska, E. P., Levkovich, O. V., & Khmarskyi, V. (2019). Logic of the influence of non-monetary information signals of the USA on the excess return of Ukrainian stock market. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 1 (28), 179—185.