МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ
Article Sidebar
Надіслано: 27-01-2021
Опубліковано: 30-04-2021
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Анотація. Метою роботи є побудова динамічної математичної моделі ймовірності розорення страхової організації, яку можна вважати критерієм платоспроможності,
з урахуванням норми дохідності та показника інфляції. Використано загальнонаукові
і спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системно-комплексний підхід і метод динамічного математичного моделювання. Побудова динамічної математичної моделі нерозорення страхової організації з урахуванням рівня інфляції (оскільки інфляція негативно впливає на всі аспекти страхової справи, у тому числі й на стан страхових резервів) і норми дохідності інвестиційних вкладень. Визначено особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Проведено оцінку величини страхового внеску, який забезпечує формування достатньої величини страхового фонду, тобто платоспроможність страхової організації. Відповідно, визначено страховий тариф і величину навантаження до страхового тарифу, яке відповідає заданій імовірності розорення страховика. Дістали подальшого розвитку методичні підходи до моделювання ймовірності неплатоспроможності (імовірності нерозорення) страхової організації. Запропоновано динамічну математичну модель імовірності нерозорення, яка враховує показник інфляції та норму дохідності. Запропонована модель оцінки ймовірності нерозорення страхової організації дозволяє оцінити і прогнозувати платоспроможність страховика та може бути використана при стратегічному, поточному та оперативному плануванні діяльності страхової організації. Отримана залежність навантаження до страхового тарифу дозволяє страховій компанії більш оперативно реагувати на можливі зміни ринкової кон’юнктури шляхом зміни страхового тарифу.
Ключові слова: страхова організація, динамічна модель, імовірність нерозорення, інфляція, норма дохiдності.
Формул: 36; рис.: 0; табл.: 0; бібл.: 12.
Article Details
Посилання
Husak, A. S., & Kabanov, A. I. (2013). Analiz suchasnoi praktyky strakhuvannia investytsiinykh proektiv u vuhlevydobuvanni [Analysis of modern practice of insurance of investment projects in coal mining]. Biznes Inform — Business Inform, 3, 129—135 [in Ukrainian].
Nienno, І. & Zubal, A. (2012). Ekonomichna sutnist finansovoi stiikosti strakhovykh kompanii [The economic essence of financial stability of insurance companies]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii — Scientific bulletin of Donbass state machinebuilding academy, 4, 260—263 [in Ukrainian].
Melnikov, A. (2011). Risk analysis in finance and insurance. Retrieved April 11, 2018, from https://www.crcpress.com/Risk-Analysis-in-Finance-and-Insurance-Second-Edition /Melnikov/p/book/9781420070521.
Boykov, А. V. (2002). Model’ Kramera — Lundberga so stohasticheskimi premiyami [Cramer — Lundberg model with stochastic premiums]. Teoriya veroyatnostej i ee primenenie — Probability theory and its application, 3 (47), 549—553 [in Russian].
Androshchuk, M. O. & Mishura, Yu. S. (2007). Otsinka ymovirnosti bankrutstva strakhovoi kompanii, yaka funktsionuie na BS-rynku [Estimation of bancruptcy probability of insurance company at BS-market]. Ukrainskyi matematychnyi zhurnal — Ukranian Mathematical Journal, 11 (59), 1443—1453 [in Ukrainian].
Zhumik, О. V. & Stadnyk, Yu. A. (2014). Zastosuvannia metodiv aktuarnoi matematyky dlia vyznachennia ymovirnosti bankrutstva strakhovoi kompanii [Application of actuarial mathematics methods to determine the probability of bankruptcy of an insurance company]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky — Scientific bulletin of Kherson state university Economical sciences, 8 (5), 149—152 [in Ukrainian].
Bondarev, B. V. (2002). Matematicheskie modeli v strahovanii [Mathematical models in insurance]. Donetsk: Apeks [in Russian].
Renner, A. G., & Erofeev, A. V. (2007). Analiz veroyatnosti nerazoreniya strahovoj kompanii v kollektivnіh modelyah riska [The analysis of insurance company bankruptcy in collective risk models]. Vestnik Odesskogo gosudarstvennogo universiteta — Scientific bulletin of Odessa state university, 8, 69—72 [in Russian].
Pentikainen, Т. (1982). Solvency of Insurers and Equalization reserves. Vol. 1. Helsinki: Finnish insurance training and publishing company Ltd.
Daykin, C. D., Pentikainen, Т., & Pesonen, M. (1994). Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall.
Pistunov, I. M. (2010). Rozrakhunok koefitsiienta korektuvannia taryfnykh netto-stavok v bezryzykovomu strakhuvanni [Calculation of the coefficient of adjustment of net tariff rates in risk-free insurance]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu — Scientific Bulletin of the National Mining University, 4, 145—147 [in Ukrainian].
Melnyk, K. V. (2017). Udoskonalennia metodyky prohnoznoi otsinky ekonomichnoi efektyvnosti rozrobky rodovyshch rudnykh korysnykh kopalyn [Improving the methodology of forecast assessment of economic efficiency of development of ore deposits]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu — Scientific Bulletin of the National Mining University, 5, 146—151 [in Ukrainian].