БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ

Article Sidebar

pdf (English)

Надіслано: 31-10-2021

Опубліковано: 10-01-2022

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251390
Ключові слова:
фінансова криза банки банківські активи пасиви банку проблемні кредити VAR моделі економетричне моделювання
Номер
Том 6 № 41 (2021): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
СУЧАСНЕ БАНКІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Як цитувати
Король, М. ., Баженова, О., Король, І. ., Баженов, В., Ярмоленко, Ю., & Василець, Н. (2022). БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(41), 43–55. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251390
Creative Commons License

©, Авторські права належать авторам.

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

М. Король
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
https://orcid.org/0000-0003-4031-0858
О. Баженова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0003-3197-8426
І. Король
Католицький університет в Любліні імені Івана Павла ІІ
https://orcid.org/0000-0001-7826-0249
В. Баженов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
https://orcid.org/0000-0003-1622-5207
Ю. Ярмоленко
Академія праці, соціальних відносин і туризму
https://orcid.org/0000-0002-1814-5828
Н. Василець
Академія праці, соціальних відносин і туризму

Анотація

Анотація. Присвячено аналізові банківської системи Великої Британії. Показано, що її банківський сектор є достатньо різноманітним і водночас олігополістичним. Вихід цієї країни з ЄС уже негативно вплинув на основні банківські показники. Крім того, невизначеність у банківському секторі та серед бізнес-спільноти, безумовно, є дуже високою. Це означає, що банкам доведеться працювати над потенційними та альтернативними результатами залежно від їхнього розвитку, а вплив Brexit на банки і банківську діяльність у Великобританії визначатиметься як угодами на урядовому рівні, так і реакцією окремих фірм на зміни умов діяльності. Водночас реалії банківського середовища після кризи 2008—2009 років означають, що потрібно не лише посилити ринкову дисципліну, а й уникати надмірного розповсюдження та диверсифікації комерційних банків і концентрації банківської системи. Посткризове середовище характеризується зменшенням кількості комерційних банків у Великобританії. Однак скорочення кількості банків не перешкоджає зростанню вартості активів банківської системи і поліпшенню їхньої якості. Крім того, досліджується вплив кризи 2008—2009 років на функціонування банківської системи Великобританії (позики грошово-кредитним фінансовим установам, позики немонетарним фінансовим установам, позики немонетарним фінансовим установам, позики центральному урядові, депозити грошово-кредитних фінансових установ, депозитів немонетарних фінансових установ, депозитів центрального уряду). Для цього була побудована система із шести векторних моделей авторегресії. Результати моделювання засвідчили, що всі змінні мають подібну динаміку після кризового шоку, за винятком депозитів центрального уряду. Нівелювання впливу цього шоку спостерігається для більшості показників, починаючи з четвертого року. Спостерігається тільки збільшення депозитів центрального уряду, починаючи з другого року після шокової дії. Інші змінні не реагують на кризовий шок.


Ключові слова: фінансова криза, банки, банківські активи, пасиви банку, проблемні кредити, економетричне моделювання, VaR-моделі.


Формул: 6; рис.: 6; табл.: 1; бібл.: 30.

Article Details

Посилання

Annual Report and Accounts 2019. (2020). HSBC Group. Retrieved from https://www.hsbc.com/investors/results-and-announcements/annual-report.

Bank branch and ATM statistics. (2021). House of Commons Library. CBP08570, 16. Retrieved from http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8570/CBP-8570.pdf.

Office for national statistics. (2019). Banks and building societies 2010 to 2018. Retrieved from https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/activitysizeandlocation/adhocs/009532banksandbuildingsocieties2010to2018.

Barrell, R., & Karim, D. (2020). Banking concentration and financial crises. National Institute Economic Review, 254, 28—40. https://doi.org/10.1017/nie.2020.39.

Berg, T., Saunders, A., Schäfer, L., & Steffen, S. (2021). Brexit and the contraction of syndicated lending. Journal of Financial Economics, 141 (1), 66—82. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.03.009.

Chabot, M., Bertrand, J.-L., & Thorez, E. (2019). Resilience of United Kingdom financial institutions to major uncertainty: A network analysis related to the Credit Default Swaps market. Journal of Business Research, 101, 70—82. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.003.

Data Source in SDW: null. (2020). Retrieved from https://sdw.ecb.europa.eu/export.do?org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=511910b7749383051de03dfa571be72b&df=true&ec=&dc=&oc=&pb=&rc=&DATASET=0&removeItem=&removedItemList=&mergeFilter=&activeTab=MFI&showHide=&REF_AREA.22=GB&MFI_LIST.22=102&MFI_LIST.22=104&MFI_STATUS.22=T&MAX_DOWNLOAD_SERIES=500&SERIES_MAX_NUM=50&node=9691593&legendPub=published&legendNor=&SERIES_KEY=187.MFI.M.GB.102.T.1&SERIES_KEY=187.MFI.M.GB.104.T.1&exportENGINE=csv&ajaxTab=true.

Fernández, X. L., Paz-Saavedra, D., & Coto-Millán, P. (2020). The impact of Brexit on bank efficiency: Evidence from UK and Ireland. Finance Research Letters, Elsevier, 36(c). https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101338.

Filipenko, A., Bazhenova, O., Korol, M., & Stehnei, M. (2020). Dynamics and structure of main indicators of the American banking system. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 4 (35), 44—58. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221762.

Bank of England. (2020). Financial Stability Report July 2019. Financial Policy Committee. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/financial-stability-report/2019/july-2019.pdf.

Bank of England. (2019). Further details about M4 excluding intermediate other financial corporations (OFCs) data. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/statistics/details/further-details-about-m4-excluding-intermediate-other-financial-corporations-data.

Bank of England. (2019). Further details about Monetary financial institutions (excluding central bank) balance sheets-groups data. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/statistics/details/further-details-about-monetary-financial-institutions-excl-central-bank-balance-sheets-group-data.

Bank of England. (2019). Further details about other banks’ balance sheet (until December 2009) data. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/statistics/details/further-details-about-other-banks-balance-sheet-until-december-2009-data

Ghulam, Y., & Doering, J. (2018). Spillover effects among financial institutions within Germany and the United Kingdom. Research in International Business and Finance, 44, 49—63. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.03.004.

Bank of England. (2020). Industrial analysis of monetary financial institutions’ lending to UK residents. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/statistics/tables.

Korol, М. (2020). Dynamics of main indicators of the Canadian banking system. Baltic Journal of Economic Studies, 6 (3), 136—142. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-136-142.

Nahmias, L. (2011). UK banks three years after the financial crisis. BNP PARIBAS, 16. Retrieved from https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=19025

Nihaus, D., & Dzhonston Dzh. (2019). Tri sposoba podgotovit’sya k reforme LIBOR [Three Ways to Prepare for LIBOR Reform]. Vestnik MSFO — IFRS Bulletin, 9. URL : https://msfz.ligazakon.ua/magazine_article/FZ001978 [in Russian].

Reeves, R., & Sawicki, M. (2007). Do financial markets react to Bank of England communication? European Journal of Political Economy, 23 (1), 207—227. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.09.018.

Sanusi, S. L. (2011). Banks in Nigeria and national economic development — a critical review. Bank for International Settlement. Retrieved from http://www.bis.org/review/r110323b.pdf.

Schaeck, К., Cihak, M., & Wolfe, S. (2009). Are Competitive Banking Systems More Stable? Journal of Money, Credit and Banking, 41 (4), 711—734. https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2009.00228.x.

Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development, An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard: Harvard University Press.

Shabani, M., Tyson, J., Toporowski, J., & McKinley, T. (2015). The Financial system in the U. K. FESSUD Studies in Financial Systems, 14, 262.

European Central Bank. (2020). Statistical data Warehouse. Money, credit and banking. MFI aggregated balance sheet Liabilities. Retrieved from https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691312.

Tager, M. (2007). Central bank independence: A research note on the case of the United Kingdom. The Social Science Journal, 44 (2), 359—366. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2007.03.009.

Terrell, H. S., Dohner, R. S., & Lowrey, B. R. (1990). The United States and United Kingdom activities of Japanese banks, 1980—1988. North American Review of Economics and Finance, 1 (1), 53—73.

UK Banks. (2020). Economics Online. Retrieved from https://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Banks.html.

European Banking Federation. (2020). United Kingdom’s banking sector: Facts & Figures. Retrieved from https://www.ebf.eu/united-kingdom.

Bank of England. (2020). Write-offs of loans by monetary financial institutions (excluding central bank). Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/statistics.

Yin, H. (2019). Bank globalization and financial stability: International evidence. Research in International Business and Finance, 49, 207—224. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.009.