ОЦІНКА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ АНАЛІЗУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП
Article Sidebar
Надіслано: 28-06-2022
Опубліковано: 31-08-2022
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
У статті розроблено методику ідентифікації бізнес-моделей банків та вивчення особливостей їхнього профілю ризику з урахуванням системи показників, що відображають структуру активів, пасивів, доходів, витрат та інших якісних показників на основі місячної статистичної звітності. Із метою обробки великих масивів даних запропоновано використовувати карти Кохонена (SOM), які виявляють приховані особливості об’єктів шляхом формування однорідних груп за схожими значеннями великої системи показників. Обґрунтовано вибір системи показників, які відіграють найбільшу роль в описі бізнес-моделей сучасних банків. Запропонований метод дозволяє згрупувати банки з однорідними ознаками в так звані структурно-функціональні групи та вивчає зміну ознак груп банків у часі для порівняння їхньої поведінки в періоди активного розвитку системи та під час кризи. Такий підхід корисний для вивчення банківської системи на макрорівні, оскільки забезпечує кількісне вимірювання її фінансової стабільності. Що більше банків у групах із від’ємними значеннями параметрів, підвищеними ризиками та збитковістю, то гірший загальний стан системи. Метод також дозволяє вивчати особливості кожної структурно-функціональної групи та особливості бізнес-моделей на мезорівні. Кількість і склад банків, притаманних будь-якій групі, динамічно змінюються, що характеризує особливості відповідної бізнес-моделі в конкретний період. Середні показники кожної групи відображають об'єктивні зміни в структурі банківської системи. Крім того, траєкторію SOM можна побудувати для кожного окремого банку, визначаючи розвиток його стратегії, особливості конкретної бізнес-моделі та профіль ризику. На мікрорівні це дозволяє порівнювати особливості окремих банків у межах SFGB та моделювати шляхи підвищення ефективності та фінансової стабільності за прогнозними значеннями SOM. Розгалужена система показників, що використовуються для формування структурно-функціональних груп банків, дозволяє оперативно реагувати на зміни в банківській системі, виявляти зони підвищеного ризику й досліджувати адекватність та ефективність бізнес-моделей банків.
Article Details
Посилання
Andrieş, A. M., & Mutu, S. (2017). Bank Business Models and Performance During Crisis in Central and Eastern Europe. Review of Economic and Business Studies, 10(2), 79-113. https://doi.org/10.1515/rebs-2017-0055.
Ayadi, R. (2019). Banking Business Models: Definition, Analytical Framework, and Financial Stability Assessment. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02248-8.
Blundell-Wignall, A., Atkinson, P., & Roulet, C. (2014). Bank business models and the Basel system. OECD Journal: Financial Market Trends, 2013(2), 43-68. https://doi.org/10.1787/fmt-2013-5jzb2rhkd65b.
Chen, L., Danbolt, J., & Holland, J. (2014). Rethinking bank business models: the role of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(3), 563–589. https://doi.org/10.1108/aaaj-11-2012-1153.
Derkachenko, A., & Khudolii, Y. (2018). Analysis of Business Models Of Ukrainian Banks. Accounting and Finance, 2, 76-83. https://afj.org.ua/pdf/574-analiz-biznes-modeley-bankiv-ukraini.pdf.
Goncharenko, T. (2020). Analysis of models of banking business strategy: international and domestic experience. Economic Analysis, 30(1), 42-49. https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.042.
Kohonen, T. (2001). Self-Organizing Maps. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56927-2.
Kohonen, T. (2013). Essentials of the self-organizing map. Neural networks, 37, 52-65. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2012.09.018.
Mergaerts, F., & Vander Vennet, R. (2015). Business models and bank performance. A long–term perspective. Journal of Financial Stability, 22, 57-75. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002 .
Onyshchenko, Y. (2020). Bank business model: essence and interrelation with the strategy for development. Economic Scope, 160, 113-117. https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-21.
Osterwalder, A., & Euchner, J. (2019). Business Model Innovation. Research-Technology Management, 62(4), 12-18. https://doi.org/10.1080/08956308.2019.1613114.
Pavlova, T. S., Zarutska, E. P., Levkovich, O. V., & Khmarskyi, V. (2019). Logic of the influence of non-monetary information signals of the usa on the excess return of ukrainian stock market. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(28), 179-185. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161772.
Pavlova, T., Zarutska, E., Pavlov, R., & Kolomoichenko, O. (2019). Ethics and law in Kant’s views: the principle of complementarity. International Journal of Ethics and Systems, 35(4), 651-664. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2019-0080.
Rashkovan, V., & Pokidin, D. (2016). Cluster analysis of business models of Ukrainian banks: application of Kohonen neural networks. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 238, 13-40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2016_238_4.
Vagizova, V., Lurie, K., & Ivasiv, I. (2014). Clustering of Russian Banks: Business Models of Interaction of the Banking Sector and the Real Economy, Problems and Perspectives in Management, 12(1). Retrieved the 24th of June, 2022, from http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6109/Vagizova-Ivasiv.pdf;jsessionid=637E00912514BEE862B4A6A55D3DCCB9?sequence=1.
Zarutska, E., Pavlov, R., Pavlova, T., Pawliszczy, D. & Kuchmacz, B. (2020). Main characteristics of business models and risk profile of ukrainian banks. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(33), 15-22. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206376.
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, А., Khmarskyi, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02.
Zarutska, O.P. (2010). Studying peculiarities of Ukrainian banking system development by means of applying Kohonen map. Actual Problems of Economics, 107, 255-262.