ЗМІНИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОЇ КРИЗИ
Article Sidebar
Надіслано: 15-11-2022
Опубліковано: 30-12-2022
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
У статті проведено аналіз змін бізнес-моделей банків України з використанням авторського методу структурно-функціональних груп банків (СФГБ). Основу методу складає обробка, систематизація та візуалізація значень системи фінансових показників банків за допомогою самоорганізаційної карти Кохонена (SOM). Залежно від розподілу рівня великої кількості показників, які характеризують структуру активів, пасивів, доходів, витрат, а також інших якісних показників, які описують бізнес-моделі кожного банку на послідовні звітні дати, формуються однорідні групи банків. Метою цього дослідження є порівняння ключових характеристик банківської системи за станом на 1 січня та 1 вересня 2022 року й відповідних змін бізнес-моделей.
За вісім місяців 2022 року кількість банків із корпоративним кредитуванням незначно зросла, але ресурсна база цих банків поступово змінювалася. Скоротилася кількість банків із роздрібним фінансуванням за рахунок банків із поточними ресурсами. В умовах підвищення облікової ставки та подорожчання кредитів рефінансування скоротилася бізнес-модель банків, які залучають ресурси на міжбанківському ринку та розміщують їх у цінні папери. У той же час розширилося коло банків, що мають підвищений рівень цінних паперів в активах та корпоративне фінансування. Якість портфеля свідчить про підвищені кредитні ризики великих державних банків.
Недоліком запропонованого методу є залежність висновків від офіційної звітності банків, яка не завжди відображає особливості фінансового стану. У малих банків іноді спостерігається вплив поточних змін залишків на рахунках клієнтів на місце в СФГБ. За допомогою методу СФГБ можна аналізувати тенденції та оцінювати ймовірність наступних структурних змін.
Article Details
Посилання
Andrieş, A. M., & Mutu, S. (2017). Bank Business Models and Performance During Crisis in Central and Eastern Europe. Review of Economic and Business Studies, 10(2), 79-113. https://doi.org/10.1515/rebs-2017-0055. DOI: https://doi.org/10.1515/rebs-2017-0055
Ayadi, R. (2019). Banking Business Models: Definition, Analytical Framework, and Financial Stability Assessment. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02248-8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02248-8
Ayadi, R., Bongini, P., Casu, B., & Cucinelli, D. (2020). Bank Business Model Migrations in Europe: Determinants and Effects. British Journal of Management, 32(4), 1007-026. Portico. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12437. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8551.12437
Blahun, I. (2019). The neobank as a new business model of a financial intermediation. Black Sea Economic Studies, 45, 134-139. https://doi.org/10.32843/bses.45-25. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.45-25
Bronin, O. (2018). Ukrainian banks in a crisis: business models borrowed to bankruptcy. Investytsiyi: Praktyka Ta Dosvid, 22, 32-37. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.22.32. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.22.32
Cavelaars, P., & Passenier, J. (2012). Follow the money: What does the literature on banking tell prudential supervisors about bank business models?. Journal of Financial Regulation and Compliance, 20(4), 402-416. https://doi.org/10.1108/13581981211279354. DOI: https://doi.org/10.1108/13581981211279354
Chen, L., Danbolt, J., & Holland, J. (2014). Rethinking bank business models: the role of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(3), 563-589. https://doi.org/10.1108/aaaj-11-2012-1153. DOI: https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2012-1153
du Jardin, P. (2021). Dynamic self-organizing feature map-based models applied to bankruptcy prediction. Decision Support Systems, 147, 113576. https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113576. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113576
du Jardin, P., & Séverin, E. (2011). Predicting corporate bankruptcy using a self-organizing map: An empirical study to improve the forecasting horizon of a financial failure model. Decision Support Systems, 51(3), 701-711. https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.04.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.04.001
Köhler, M. (2015). Which banks are more risky? The impact of business models on bank stability. Journal of Financial Stability, 16, 195-212. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.02.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.02.005
Kohonen, T. & Deboeck, G. J. (1998). Visual explorations in finance: with self-organizing maps. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3913-3. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3913-3
Kohonen, T. (2001). Self-Organizing Maps. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56927-2. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56927-2
Kohonen, T. (2013). Essentials of the self-organizing map. Neural networks, 37, 52-65. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2012.09.018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2012.09.018
Kohonen, T. (2014). MATLAB Implementations and Applications of the Self-Organizing Map. Helsinki,: Unigrafia Oy. Retrieved the 11th of September, 2022, from http://docs.unigrafia.fi/publications/kohonen_teuvo/MATLAB_implementations_and_applications_of_the_self_organizing_map.pdf.
Lueg, R., Schmaltz, C., & Tomkus, M. (2019). Business models in banking: a cluster analysis using archival data. Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences, 23(1), 79. https://doi.org/10.3176/tr.2019.1.06. DOI: https://doi.org/10.3176/tr.2019.1.06
Lyubich, O., Bortnikov, H., & Panasenko, H. (2016). Analysis business model of state banks in Ukraine. Finance of Ukraine, 10, 7-38. Retrieved the 12th of September, 2022, from http://finukr.org.ua/docs/FU_16_10_007_uk.pdf.
Mergaerts, F., & Vennet, R. (2016). Business models and bank performance: A long-term perspective. Journal of Financial Stability, 22, 57-75. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002
National Bank of Ukraine. (2022). Supervisory Data. Retrieved the 15th of September, 2022, from https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist#4.
Onyshchenko, Y. (2015). Banking business models in ukrainian banking system. Baltic Journal of Economic Studies, 1(2), 115-121. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-115-121. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-115-121
Onyshchenko, Y. (2020). Bank business model: essence and interrelation with the strategy for development. Economic Scope, 160, 113-117. https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-21. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-21
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. (2005). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems, 16, 1-25. https://doi.org/10.17705/1CAIS.01601. DOI: https://doi.org/10.17705/1CAIS.01601
Pavlova, T. S., Zarutska, E. P., Levkovich, O. V., & Khmarskyi, V. (2019). Logic of the influence of nonmonetary information signals of the usa on the excess return of ukrainian stock market. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(28), 179-185. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161772. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161772
Pavlova, T., Zarutska, E., Pavlov, R., & Kolomoichenko, O. (2019). Ethics and law in Kant’s views: the principle of complementarity. International Journal of Ethics and Systems, 35(4), 651-664. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2019-0080. DOI: https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2019-0080
Zarutska, E., Pavlov, R., Pavlova, T., Pawliszczy, D., & Kuchmacz, B. (2020). Main characteristics of business models and risk profile of ukrainian banks. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(33), 15-22. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206376. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206376
Zarutska, O., Novikova, L., Pavlov, R., Pavlova, T., & Levkovich, O. (2022). Evaluation of ukrainian banks’ business models by the structural and functional groups analysis method. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(45), 8-20. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3795. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3795
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, А., Khmarskyi, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02