ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ: ДОСВІД ПОРТУГАЛІЇ

Article Sidebar

PDF (English)

Надіслано: 31-10-2023

Опубліковано: 31-12-2023

DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.53.2023.4235
Ключові слова:
фінансові кризи адекватність капіталу банки власний капітал зобов’язання економічні індикатори регресійна модель Португалія
Номер
Том 6 № 53 (2023): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
СУЧАСНЕ БАНКІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Як цитувати
Варела, М., Міщенко, В., & Черкашина, К. (2023). ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ: ДОСВІД ПОРТУГАЛІЇ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(53), 9–20. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.53.2023.4235
Creative Commons License

©, Авторські права належать авторам.

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

Мігель Варела
д.е.н., професор, директор, Школа бізнесу та економіки, Лісабон, Португа́лія
Володимир Міщенко
д.е.н., професор, завідувач сектору цифрової економіки, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8565-2686
Катерина Черкашина
к.е.н., доцент, Школа бізнесу та економіки, Лісабон, Португа́лія
https://orcid.org/0000-0001-8651-3883

Анотація

Фінансові кризи, які останнім часом усе частіше завдають ударів по економіці країн, дали зрозуміти, що світова спільнота та окремі держави повинні створювати умови, які дозволять протистояти фінансовим стресам. Захисну функцію в банківських установах виконує безпосередньо власний капітал. Тому достатність власного капіталу визначає стресостійкість банківської системи країни. У статті проаналізовано динаміку основних видів капіталу: власного та залученого, – а також інших економічних показників та питому вагу власного капіталу в них у Португалії, яка є частиною європейського співтовариства. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу проаналізовано взаємозв’язок між капіталом, зобов’язаннями, активами, прибутком, а також ВВП. Побудовані регресійні моделі впливу на власний капітал банку. Проведений аналіз підтверджує гіпотезу щодо взаємозв’язку між показниками. На основі проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо впровадження механізму визначення достатності капіталу. Значна увага приділена визначенню інструментів, які допомагають у досягненні поставленої мети.

Article Details

Посилання

Admati, A. R., Hellwig, M. F. (2019). The Parade of the Bankers’ New Clothes Continues: 34 Flawed Claims Debunked. Rock Center for Corporate Governance at Stanford University. Working Paper No. 143. Stanford University Graduate School of Business. Research Paper No. 15-58. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2292229

Banco de Portugal. (2023) Balance sheet – Equity. Available at: https://bpstat.bportugal.pt/serie/12504517

Banco de Portugal. (2023) Balance sheet – Total assets. Available at: https://bpstat.bportugal.pt/serie/12504493

Banco de Portugal. (2023) Balance sheet – Total liabilities. Available at: https://bpstat.bportugal.pt/serie/12504516

Banco de Portugal. (2023) Banking Setor indicators - Common Equity Tier 1 ratio. Available at: https://bpstat.bportugal.pt/serie/12504543

Banco de Portugal. (2023) Banking Setor indicators - FSI (Capital adequacy) - Regulatory tier 1 capital to risk - weighted assets. Available at: https://bpstat.bportugal.pt/serie/12504564

Banco de Portugal. (2023) Income statement - Profit or loss for the year. Available at: https://bpstat.bportugal.pt/serie/12504539

Benbouzid, N., Kumar, A., Mallick, S. K., Sousa, R. M.& Stojanovic, A. (2022). Bank credit risk and macro-prudential policies: Role of counter-cyclical capital buffer. Journal of Financial Stability, 63, 101084. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101084

Bitara, M., Tarazi, A. (2022). A note on regulatory responses to COVID-19 pandemic: Balancing banks’ solvency and contribution to recovery. Journal of Financial Stability; 60, 101009. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101009

Boyarchenko, N., Giannone, D. & Kovner, A. (2020). Bank Capital and Real GDP Growth. Federal Reserve Bank of New York. Staff Reports, no. 950. Available at: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr950.pdf?sc_lang=en

Calomiris, C. W. (2009). Banking Crises and the Rules of the Game. Working Papers. 2009/14. Available at: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2009_14.pdf

Carvalho H, Avezum L, Silva F. (2022) The solvency and funding cost nexus - the role of market stigma for buffer usability. Working Papers 2022 /11. Available at: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/papers/wp202211.pdf

Cecchetti, S. G. (2015). The Road to Financial Stability: Capital Regulation, Liquidity Regulation, and Resolution. International Journal of Central Banking, 11(3), 127–139. https://www.ijcb.org/journal/ijcb15q3a3.pdf

Coutinho dos Santos, M. 2022. Bank Capital Structure: Revisiting Evidence from the Field. European Review of Business Economics II(1): 101-134; DOI: https://doi.org/10.26619/ERBE2022.2.1.5

ECB. (2009). The composition and quality of bank capital. Financial Stability Review. Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2009/pdf/ecb~698afc6e8f.fsrbox200906_12.pdf

Edge, R. M., Liang, J. N. (2020). Financial Stability Committees and Basel III Macroprudential Capital Buffers. Finance and Economics Discussion Series 2020-016. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/FEDS.2020.016

Edge, R. M., Liangb, J. N. (2022). Financial Stability Committees and the Basel III Countercyclical Capital Buffer. International Journal of Central Banking, 18(5), 247–299. https://ijocb.org/journal/ijcb22q5a6.pdf

Ersoy, E., Swiecka, B., Grima, S., Özen, E. & Romanova, I. (2022). The Impact of ESG Scores on Bank Market Value? Evidence from the U.S. Banking Industry. Sustainability, 14, 9527. https://doi.org/10.3390/su14159527

Jokipii, Т., Milne, А. (2011). Bank capital buffer and risk adjustment decisions. Journal of Financial Stability, 7(3), 165–178. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2010.02.002

Jondeau, Е., Sahuc, J.-G. (2022). Bank capital shortfall in the euro area. Journal of Financial Stability, 62, 101070. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101070

Kristóf, Т., Virág, М. (2022). EU-27 bank failure prediction with C5.0 decision trees and deep learning neural networks. Research in International Business and Finance, 61,101644. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101644

Meh, C., Moran, K. (2008). The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks. Working Paper 2008-36. Bank of Canada. Available at: https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-36.pdf

Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V. & Dorofeiev, D. (2021). Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations, 18(1), 190–202. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.16

Mishchenko, S.V. (2009). Financial Crisis Influence upon Realization of Monetary Policy by Central Banks. Actual Problems of Economics, 9, 99, 209–218. Available at: https://www.researchgate.net/publication/294360093_Financial_crisis_influence_upon_realization_of_monetary_policy_by_central_banks

Mishkin, F. S. (2018). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th ed. New York. Pearson. ISBN-13: 9780134733821

Werner, R. A. (2016). A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence. International Review of Financial Analysis, 46, 361–379. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.08.014