МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ АКТИВНОСТІ В БАНКУ НА ПІДҐРУНТІ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЖИВАННЯ КОКСА
Article Sidebar
Надіслано: 06-11-2023
Опубліковано: 31-12-2023
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Банківська сфера постійно еволюціонує, шукаючи ефективні шляхи залучення та утримання клієнтів, зокрема тих, які мають високий фінансовий потенціал. Одним зі шляхів досягнення цієї мети є надання автокредитів під низькі відсоткові ставки, такі як 0.01% річних. Однак несвоєчасний відтік клієнтів після погашення автокредиту стає великою проблемою для банків, оскільки це призводить до втрати потенційного доходу від інших банківських послуг. Дослідження має на меті оцінити вплив продажу додаткових банківських сервісів на збільшення тривалості активності клієнтів банку. Для виконання дослідження було використано статистику відкриття нових клієнтів банку, першим продуктом яких був кредит на авто з відсотковою ставкою 0.01% річних за період із 2018 по 2022 рік. Масив даних включав 9 224 записів. У дослідженні використано модель пропорційних небезпек Кокса для визначення впливу кредитної картки на тривалість утримання клієнтів банку з автокредитом. Аналіз коефіцієнтів моделі показав, що за наявності кредитної картки клієнти закриваються зі швидкістю 0.86 порівняно зі швидкістю закриття клієнтів без кредитної картки. Але впродовж перевірки виконання умови пропорційного ризику було визначено, що рівень впливу кредитної картки значно змінюється з часом, що свідчить про неадекватність моделі. Наступним етапом дослідження був пошук параметра впливу, що відповідає всім умовам якості моделі Кокса. Цим фактором було обрано наявність кредитної картки, за якою було здійснено хоча б одну транзакцію. Для цієї варіації моделі всі показники адекватності моделі були виконані, а результати оцінки коефіцієнтів показали, що клієнти з активною кредитною карткою закриваються зі швидкістю 0.36 порівняно зі швидкістю закриття клієнтів без активної кредитної картки. Результат підтверджує, що продаж кредитної картки дає змогу збільшувати тривалість активності клієнтів банку, але важливим фактором успіху є не тільки продаж кредитної картки, а й її активація. Отримані результати дослідження можуть бути використані для оптимізації маркетингових і продажних стратегій банку, забезпечення більш ефективного обслуговування клієнтів та збільшення прибутків банку.
Article Details
Посилання
Bai, M., Zheng, Y., & Shen, Y. (2021). Gradient boosting survival tree with applications in credit scoring. Journal of the Operational Research Society, 73(1), 39–55. https://doi.org/10.1080/01605682.2021.1919035 DOI: https://doi.org/10.1080/01605682.2021.1919035
Batiz‐Zuk, E., López‐Gallo, F., Mohamed, A., & Sánchez‐Cajal, F. (2021). Determinants of loan survival rates for small and medium‐sized enterprises: Evidence from an emerging economy. International Journal of Finance & Economics, 27(4), 4741–4755. https://doi.org/10.1002/ijfe.2397 DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.2397
Billio, M., Costola, M., Pelizzon, L., & Riedel, M. (2019). Buildings’ energy efficiency and the probability of mortgage default: The Dutch case. SSRN Electronic Journal, 65, 419–450. https://doi.org/10.2139/ssrn.3469995 DOI: https://doi.org/10.1007/s11146-021-09838-0
Caselli, S., Corbetta, G., Cucinelli, D., & Rossolini, M. (2021). A survival analysis of public guaranteed loans: Does financial intermediary matter? Journal of Financial Stability, 54, 100880. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100880 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100880
Chowdhury, S., Rahman, M., Zayed, N.M., Rajibul Hasan, K.B.M., & Nitsenko, V. (2022). The impact of financial development on accelerating the environmental degradation in Bangladesh. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, 102-107. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-2/102 DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-2/102
Dvigun, A., Datsii, O., Levchenko, N., Shyshkanova, G., Platonov, O., & Zalizniuk, V. (2022). Increasing Ambition to Reduce the Carbon Trace of Multimodal Transportation in the Conditions of Ukraine's Economy Transformation Towards Climate Neutrality. Science and Innovation, 18(1), 96-111. https://doi.org/10.15407/scine18.01.096 DOI: https://doi.org/10.15407/scine18.01.096
Edeh, F.O., Zayed, N.M., Nitsenko, V., Brezhnieva-Yermolenko, O., Negovska, J., & Shtan, M. (2022). Predicting Innovation Capability through Knowledge Management in the Banking Sector. J. Risk Financial Manag., 15(7), 312. https://doi.org/10.3390/jrfm15070312 DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15070312
Giray, F., & Ömür, Ö. M. (2022). The Effect of Public and Private Sector Fixed Capital Investments on Gross Domestic Product and Employment in Turkey. European Journal of Management Issues, 30(4), 224-234. https://doi.org/10.15421/192220 DOI: https://doi.org/10.15421/192220
Grynko, T., Krupskyi, O., Koshevyi, M., & Maximchuk, O. (2017) Modern concepts of financial and non-financial motivation of service industries staff. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 8(4), 1100-1112. https://doi.org/10.14505/jarle.v8.4(26).08
Hutorov, A., Lupenko, Y., Zakharchuk, O., Hutorova, O., & Dorokhov, O. (2020). Inclusive Development of the Ukrainian Economy. TEM Journal, 9(1), 296–303. https://doi.org/10.18421/tem91-41
Lupenko, Y., Viatkina, T., Gordienko, L., Pasichnyk, Y., & Grzebyk, M. (2022). The Impact of Selected Budget Expenditures on Personal Income in the EU and Ukraine. Scientific Horizons, 1(42), 218–225. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3564 DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3564
Medina-Olivares, V., Calabrese, R., Crook, J., & Lindgren, F. (2023). Joint models for longitudinal and discrete survival data in credit scoring. European Journal of Operational Research, 307(3), 1457–1473. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.022 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.022
Mia, M.M., Zayed, N.M., Islam, K.M.A., Nitsenko, V., Matusevych, T., & Mordous, I. (2022). The Strategy of Factors Influencing Learning Satisfaction Explored by First and Second-Order Structural Equation Modeling (SEM). Inventions, 7(3), 59. https://doi.org/10.3390/inventions7030059 DOI: https://doi.org/10.3390/inventions7030059
Moore, D. F. (2016). Applied Survival Analysis Using R. Use R! https://doi.org/10.1007/978-3-319-31245-3 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31245-3
Novykova, I., Kulikov, O., Kukhta, P., Vasylkonova, E., Kozlova, A., & Panin, Ye. (2023). Factor analysis of assessment of the economic potential of mining companies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1, 182-186. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-1/182 DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-1/182
Perevozova, I., Malynka, O., Nitsenko, V., Kryshtal, H., Kostiuk, V., & Mishchenko, V. (2023). Analysis of Trends in Mortgage Lending in the Agricultural Sector of Ukraine. J. Risk Financial Manag., 16, 255. https://doi.org/10.3390/jrfm16050255 DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm16050255
Rozo, B. J., Crook, J., & Andreeva, G. (2023). The role of web browsing in credit risk prediction. Decision Support Systems, 164, 113879. https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113879 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113879
Sakun, A. Zh., Perevozova, I. V., Kartashova, O. H., Prystеmskyi, O. S., & Mokhnenko, A. S. (2021). Innovative Paradigm of Management Accounting and Development of Controlling in the Entrepreneurship. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(4), 548-564. https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090403 DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090403
Semenets-Orlova, I., Rodchenko, L., Chernenko, I., Druz, O., Rudenko, M., & Poliuliakh, R. (2022a). Requests for Public Information in the State Administration in Situations of Military Operations. Anuario De La Facultad De Derecho.Universidad De Extremadura, 38, 249-270. https://doi.org/10.17398/2695-7728.38.249 DOI: https://doi.org/10.17398/2695-7728.38.249
Semenets-Orlova, I., Shevchuk, R., Plish, B., Moshnin, A., Chmyr, Y., & Poliuliakh, R. (2022b). Human-centered approach in new development tendencies of value-oriented public administration: Potential of education. Economic Affairs, 67(5), 899-906. https://doi.org/10.46852/0424-2513.5.2022.25 DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.5.2022.25
Staudt, Y., & Wagner, J. (2022). Factors driving duration to cross-selling in non-life insurance: New empirical evidence from Switzerland. Risks, 10(10), 187. https://doi.org/10.3390/risks10100187 DOI: https://doi.org/10.3390/risks10100187
Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Skrynkovskyy, R., & Matsuk, V. (2022a). Methodological Toolkit for Assessing the Level of Stability of Agricultural Enterprises. Agricultural and Resource Economics, 8(1), 235-255. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12
Sumets, A., Tyrkalo, Y., Popovych, N., Poliakova, J., & Krupin, V. (2022b). Modeling of the Environmental Risk Management System of Agroholdings Considering the Sustainable Development Values. Agricultural and Resource Economics, 8(4), 244-265. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.11 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.11
Voynilovych, V., Lukashova, L., Parkhaieva, N., Kotova, M., & Nechyporuk, A. (2022). Model of business processes of delivery of goods during martial law. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 179-184. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/179 DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/179
Yereshko, J., Koval, V., Nesenenko, P., Kovbasenko, S., Gui, H., & Tamošiūnienė, R. (2022). Theory meets reality: Investigating the financial, economic and environmental aspects of sustainability. Business and Management-Spausdinta, 482-489. https://doi.org/10.3846/bm.2022.908 DOI: https://doi.org/10.3846/bm.2022.908