ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ
Article Sidebar
Надіслано: 11-02-2024
Опубліковано: 30-04-2024
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Ця стаття досліджує особливості управління активами й пасивами українських банків в умовах значних структурних перетворень ресурсної бази в період воєнного стану. Аналіз проведено на рівні однорідних структурно-функціональних груп банків (СФГБ), які формуються з використанням оприлюднених даних звітності та застосуванням самоорганізаційних карт Кохонена (SОМ). Накопичення статистичних даних проведено протягом 5 років, особливу увагу приділено структурним змінам ресурсної бази та напрямів розміщення банківських активів за останні два роки.
Протягом останніх двох років банківська система перебуває під впливом шокових факторів, що відображається на активах і пасивахи. На початку 2022 року спостерігався відтік коштів із банківських рахунків, який поступово компенсувався надходженнями поточних коштів від корпорацій і населення. Протягом 2023 року Національний банк України активно стимулював розвиток строкової ресурсної бази, основи для забезпечення зростання кредитних операцій. У структурі банківських активів продовжують зростати операції з цінними паперами держави. Пріоритетним завданням банківської системи залишається фінансова підтримка бізнесу, але в умовах повномасштабної війни такий розвиток кредитних операцій обмежений. Дослідження стратегії банків доцільно проводити шляхом поєднання за близькими характеристиками структури активів і пасивів та аналізу динаміки груп. Спостереження за однорідними групами підтверджує їхню стійку природу, особливості стратегії, профілю ризиків та пріоритетів розвитку. Доведено, що банки в межах однорідних СФГБ демонструють близьку поведінку в формуванні управлінських стратегій і реакції на внутрішні та зовнішні шоки. На макрорівні структура SОМ дозволяє кількісно оцінити основні процеси, що відбуваються в банківській системі, проводити порівняння картами, виявляти проблеми та пріоритети управління активами й пасивами банків. Метод СФГБ дозволяє оцінювати траєкторію окремих банків на карті й розробляти рекомендації для вдосконалення стратегії управління активами й пасивами.
Article Details
Посилання
Alexander, G.J., Baptista, A.M., & Yan, S. (2021). Regulation of bank proprietary trading post 2007–09 crisis: An examination of the Basel framework and Volcker rule. Journal of International Money and Finance, 119, 102490. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102490 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102490
Deboeck, G., & Kohonen, T. (1998). Visual Explorations in Finance with Self-Organizing Maps. London: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3913-3 DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3913-3
Diakonova, I.I., & Mordan, Ye.Iu. (2015). Study on Estimating the Level of Financial Stability as a Component of the Mechanism for State Regulation of the Banking System. Business Inform, 1, 302 - 306. http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_50
Dolinskyi, L.B., Miroshnychenko, I.V., & Korchynskyi, V.V. (2017). Cluster analysis of banking institution reliability in Ukraine. Modeling and Information System in Economics, 93, 49-73. https://drive.google.com/drive/folders/0BwxkiLKNWmDNWm5IZTFIeFBtWVU?resourcekey=0-Cd_pCF--W6fBQ3d3b29bGg
Feinstein, Z., & Hałaj, G. (2023). Interbank asset-liability networks with fire sale management. Journal of Economic Dynamics and Control, 155, 104734. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2023.104734 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2023.104734
Karcheva, G., & Karcheva, I. (2022). Theoretical and practical aspects of managing the financial and economic security of banks. Economic Analysis, 32(1), 188-198. https://doi.org/10.35774/econa2022.01.188 DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.01.188
Kohonen, T. (1982). Self-organized formation of topologically correct feature maps. Biological Cybernetics, 43(1), 59–69. https://doi.org/10.1007/bf00337288 DOI: https://doi.org/10.1007/BF00337288
Kohonen, T. (2001). Self-Organizing Maps. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56927-2 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56927-2
Kohonen, T. (2013). Essentials of the self-organizing map. Neural networks, 37, 52-65. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2012.09.018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2012.09.018
Kohonen, T. (2014). MATLAB Implementations and Applications of the Self-Organizing Map. Helsinki: Unigrafia Oy. http://docs.unigrafia.fi/publications/kohonen_teuvo/MATLAB_implementations_and_applications_of_the_self_organizing_map.pdf
Kosova, T., Biliak, S., & Rozvodovska, M. (2022). Deposit and credit operations of a banking institution in emergency conditions: organization and methodology of accounting, analysis, audit. Problems of Systemic Approach in the Economy, 3(89), 123-127. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-19
Kosova, T., Bіlіak, S., & Rozvodovska, M. (2022). Deposіt and credіt operatіons of a bankіng іnstіtutіon іn emergency condіtіons: organіzatіon and methodology of accountіng, analysіs, audіt. Problems of systemic approach in the economy, 3(89), 123-127. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-19 DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-19
Kovalenko, V.V. (2022). Financial security of banks: realities and prospects of provision. Economic Forum, 2, 141-151. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-18 DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-18
Kuznyetsova, A., Samorodov, B., Azarenkova, G, Oryekhova K. and Babenko, M. (2020). Operational control over the financial stability of banking. Banks and Bank Systems, 15(1), 51-58. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.06 DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.06
Ma, X., & Ji, M. (2023). Analysis of the risk transmission mechanism of monetary policy in the monetary and financial service sectors from the perspective of asset-liability management. PLOS ONE, 18 (10), e0292007. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292007 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292007
Mikulyak, K. (2017). Application of clusterization for determination of competitive benefits of banking institutions. Modern Economics, 6, 153-161. https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/mikulyak.pdf
National Bank of Ukraine. (2023). Supervisory Data. https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist
Onyshchenko, Y. (2020). Bank business model: essence and interrelation with the strategy for development. Economic Scope, 160, 113-117. https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-21 DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-21
Pavlov, R., Grynko, T., Pavlova, T., Levkovich, O., & Pawliszczy, D. (2020). Influence of monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market. Investment Management and Financial Innovations, 17(4), 327–340. https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.28 DOI: https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.28
Peykani, P., Sargolzaei, M., Botshekan, M.H., Oprean-Stan, C., & Takaloo, A. (2023). Optimization of Asset and Liability Management of Banks with Minimum Possible Changes. Mathematics, 11(12), 2761. https://doi.org/10.3390/math11122761 DOI: https://doi.org/10.3390/math11122761
Prymostka, L., Krasnova, I., & Brychka, S. (2017). Clustering of Ukrainian banks in the coordinates «business model — financial stability». Sciences of Europe, 3(21), 44-54. https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-3-No-21-21-2017.pdf
Rashkovan, V., & Pokidin, D. (2016). Ukrainian Banks’ Business Models Clustering: Application of Kohonen Neural Networks. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 238, 13-38. https://doi.org/10.26531/vnbu2016.238.013 DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2016.238.013
Rudevska, V. (2020). Approaches to prudential regulation of the banking sector taking into account the cluster distribution according to business models of banks. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 1(37), 75-85. https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208212 DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208212
Ruiz-Moreno, S., Núñez-Reyes, A., García-Cantalapiedra, A., & Pavón, F. (2023). Prototype generation method using a growing self-organizing map applied to the banking sector. Neural Computing and Applications, 35(24), 17579–17597. https://doi.org/10.1007/s00521-023-08630-w DOI: https://doi.org/10.1007/s00521-023-08630-w
Shkolnyk, I., & Akopyan, D. (2021). Theoretial basis and classification of bank business models. Visnyk of Sumy State University. Economy series, 1, 128-136. https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.1-15 DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.1-15
Vasilyeva, T., Goncharenko, T., & Chorna, S. (2022). Transformational business model for the formation and implementation of the bank strategy. Visnyk of Sumy State University. Economy series, 2, 166-174. https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.2-20 DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.2-20
Zarutska, О., Ponomarоva, O., Pavlov, R., Pavlova, T., & Levkovich, O. (2022). Changes in Ukrainian banks ‘business models in times of military crisis. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(47), 8-18. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3923 DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3923
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskyi, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02 DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02
Zhovanetska, Ya. (2016). Systematization of factors of crisis phenomena in the banking sector. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series "Economics", 1(47), 354-358. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1%281%29__59
Zhurakhovska, L., & Lyashenko, S. (2022). Circulation of corporate bonds in Ukraine during major crisis. Scientia·Fructuosa, 143(3), 78-92. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)06 DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)06