ЕМПІРИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВ У КОСОВІ: УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТІВ

Article Sidebar

PDF (English)

Надіслано: 17-08-2024

Опубліковано: 31-12-2024

DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4525
Ключові слова:
рентабельність банку інвестиції у виробничий сектор інвестиції в сектор торгівлі інвестиції в сектор послуг інвестиції в цінні папери часові ряди GMM
Номер
Том 6 № 59 (2024): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
СУЧАСНЕ БАНКІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Як цитувати
Мехметі, М., Кривіньш, А., & Дургуті, Е. (2024). ЕМПІРИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВ У КОСОВІ: УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТІВ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(59), 50–59. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4525
Creative Commons License

©, Авторські права належать авторам.

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

Мілаїм Мехметі
аспірант кафедри банківської справи, фінансів та бухгалтерського обліку, Університет Іса Болетіні - Мітровіца, Мітровіца, Албанія
https://orcid.org/0000-0002-8402-0177
Анатолій Кривіньш
к.е.н., доцент кафедри права, менеджменту та економіки, Даугавпілський університет, Рига, Латвія
https://orcid.org/0000-0003-1764-4091
Есат Дургуті
к.е.н., доцент кафедри банківської справи, фінансів та бухгалтерського обліку, Університет Іса Болетіні - Мітровіца, Приштина, Албанія
https://orcid.org/0000-0002-5982-3664

Анотація

Метою цього дослідження є аналіз певних банківських факторів, а саме управління інвестиційним портфелем у банківському бізнесі Косова. Використані дані є часовими рядами на річній основі за останні 13 років, і ці дані були протестовані за допомогою Генералізованого методу моментів. Результати дослідження щодо дохідності активів показують, що інвестиції у виробничий сектор мають негативний вплив, водночас інвестиції в торговий сектор та інвестиції в короткострокові цінні папери мають статистично значущий позитивний вплив на доходність активів. При такому ж рівні важливості інвестиції у виробничий сектор негативно впливають на доходність власного капіталу, тим часом інвестиції в торговий сектор та інвестиції в короткострокові цінні папери позитивно впливають на доходність власного капіталу. Несподіваним результатом виявилися рейтинги в галузі послуг, оскільки вони мають незначну статистичну цінність. З точки зору інноваційності та оригінальності, під час дослідження емпіричної літератури ми не помітили, що ці незалежні показники були включені.

Article Details

Посилання

Afdhal, Y., & Hamizar, A. (2023). Working Capital and Investment Financing in the MSME Sector: Impact on the Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Jurnal ekonomi syariah, 8(2), 196-206. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8094 DOI: https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8094

Agarwal, S., Malik, P., & Gautam, S. (2024). Analysis of financial performance with regard to digital payment: a case of HDFC bank. International Journal System Assurance Engineering and Management, 15, 2085–2096. https://doi.org/10.1007/s13198-023-02201-x DOI: https://doi.org/10.1007/s13198-023-02201-x

Ahmed, S., Majeed, M.E., Thalassinos, E., & Thalassinos, Y. (2021). The Impact of Bank Specific and Macro-Economic Factors on Non-Performing Loans in the Banking Sector: Evidence from an Emerging Economy. Journal of Risk and Financial Management, 14(5), 217. https://doi.org/10.3390/jrfm14050217 DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14050217

Almaskati, N. (2022). The determinants of bank profitability and risk: A random forest approach. Cogent Economics & Finance, 10(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2021479 DOI: https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2021479

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58, 277–297. https://doi.org/10.2307/2297968 DOI: https://doi.org/10.2307/2297968

Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the Instrumental Variables Estimation of the Error Component Models. Journal of Econometrics, 68, 29–51. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D

Azzabi, A., & Lahrichi, Y. (2023). Bank Performance Determinants: State of the Art and Future Research Avenues. New Challenges in Accounting and Finance, 9, 26-41. https://doi.org/10.32038/NCAF.2023.09.03 DOI: https://doi.org/10.32038/NCAF.2023.09.03

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. (2023). Raporti i Stabilitetit Financiar 2023. https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2023/08/BQK_FSR_19-1.pdf

Bikker, J.A., & Vervliet, T.M. (2017). Bank profitability and risk-taking under low interest rates. International Journal of Finance and Economics, 23(1), 3–18. https://doi.org/10.1002/ijfe.1595 DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.1595

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87, 115–143. http://cemmap.ifs.org.uk/wps0209.pdf DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8

Dia, E., & Menna, L. (2016). Productivity shocks, Capital intensities, and bank interest rates. Journal of Macroeconomics, 48, 155-171. https://doi.org/10.1016/J.JMACRO.2016.02.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2016.02.003

Durguti, E., Arifi, E., Gashi, E., & Spahiu, M. (2023). Anti-money laundering regulations’ effectiveness in ensuring banking sector stability: Evidence of Western Balkan. Cogent Economics & Finance, 11(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2167356 DOI: https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2167356

Durguti, E., Spahiu, M., & Gashi, E. (2023a). The Effect of Automated Teller Machines and Broadband on Bank Profitability: Evidence from Southeast European Countries. In: Yaseen, S.G. (eds) Cutting-Edge Business Technologies in the Big Data Era. SICB 2023. Studies in Big Data, 135. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42463-2_2 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42463-2_2

European Investment Bank. (2024). European Investment Bank financial report 2023. European Investment Bank. https://data.europa.eu/doi/10.2867/972625 DOI: https://doi.org/10.2867/972625

Gelman, A., & Hill, J. (2007). Data Analysis using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge University Press: Cambridge; New York, pp. 60-61. DOI: https://doi.org/10.32614/CRAN.package.arm

Ghosh, A. (2022). Banking sector openness and entrepreneurship, Journal of Financial Economic Policy, 14(1), 1-23. https://doi.org/10.1108/JFEP-03-2020-0042 DOI: https://doi.org/10.1108/JFEP-03-2020-0042

International Monetary Fund. (2022). World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, DC. October. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022

Liu, Y. (2022). The Impact of Credit Asset Securitization on Commercial Banks' Profitability. Education, Science, Technology, Innovation and Life. 2nd International Conference on Management Science and Industrial Economy Development, 153-158 https://doi.org/10.23977/msied2022.021 DOI: https://doi.org/10.23977/MSIED2022.021

Mishkin, F. (2021). Economics of Money, Banking and Financial Markets, The, Global Edition. Pearson Higher Ed, 2021. Pearson Education, USA.

Mohammed, A., & Ghadhanfer, A.H. (2022). The impact of investment decisions on financial performance empirical study in the banking sector of Iraq. International journal of business management and economic review, 05(01), 154-168. https://doi.org/10.35409/ijbmer.2022.3364 DOI: https://doi.org/10.35409/IJBMER.2022.3364

Nikolaos K. Kalogeridis et al. (2016). The effect of internal, industry and macroeconomic factors on banking profitability: Evidence from the post-2000 Southern European banking sector. Journal of Economics and Business Administration, 6(4), 73-92. https://doi.org/10.35808/IJEBA/113 DOI: https://doi.org/10.35808/ijeba/113

OECD (2021). OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/edfbca02-en DOI: https://doi.org/10.1787/edfbca02-en

Owuoro, L.T., & Muganda, Ch.N. (2022). Financial Trade's Impact on Banks' Financial Performance: A Case of Equity Bank Limited. Global Journal of Economics and Trade, 1(1), 38-51. https://doi.org/10.58425/gjet.v1i1.39 DOI: https://doi.org/10.58425/gjet.v1i1.39

Rida, A. (2021). A Study on The Impact of Derivatives on Bank Risk and Profitability. Social Science Research Network, 3-28. https://doi.org/10.2139/SSRN.3799045 DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3799045

Sinamenye, J.-P., & Zheng, C. (2022). The impact of African agriculture production on bank stability through bank risk and profit. International Journal of Research in Business and Social Science, 11(10), 119–139. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i10.2245 DOI: https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i10.2245

Singhal, A., & Jain, V.K. (2023). Technology and its Impact on the Profitability with Reference to Indian Banks. ICTACT Journal on Management Studies, 9(1), 1712-1718. https://doi.org/10.21917/ijms.2023.0258 DOI: https://doi.org/10.21917/ijms.2023.0258

Sreekanth, P. V., & Kiran, K. B. (2022). Impact of Digital Financial Services on the Profitability Performance of Banks in India. Interdisciplinary Research in Technology and Management (IRTM), 1-5. https://doi.org/10.1109/IRTM54583.2022.9791796 DOI: https://doi.org/10.1109/IRTM54583.2022.9791796

Tmava, Q., Berisha, F., & Mehmeti, M. (2019). Comparative Analysis of Banking System Profitability in Western Balkan Countries. Journal of Economics and Management Sciences, 2(2). https://doi.org/10.30560/jems.v2n2p33 DOI: https://doi.org/10.30560/jems.v2n2p33

Wang, W., Huang, J., Wang, H., & Alidaee, B. (2022). Internal and external analysis of community banks' performance. International Review of Financial Analysis, 84, 102409. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102409 DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102409

Zheng, Ch., & Jean-Petit, S. (2023). The Effects of the Interactions Between Agro-Production, Economic, and Financial Development on Bank Sustainability. SAGE Open, 13(2). https://doi.org/10.1177/21582440231181381 DOI: https://doi.org/10.1177/21582440231181381