ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ І ПРОФІЛЮ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ - E. Zarutska; R. Pavlov; T. Pavlova; D. Pawliszczy; B. Kuchmacz (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2021)
Проведено дослідження ключових характеристик фінансової стійкості банків України, їх профілю ризиків, структури активів, пасивів, доходів, витрат на основі щомісячних даних звітності за 2004—2020 рр. (кількість спостережень — 3 813). Використано інструментарій саморганізаційних карт Кохонена (Self-organizing map — SOM), який дозволяє формувати однорідні групи банків на підставі значної кількості фінансових показників. Обраний інструментарій забезпечує зручну візуалізацію результатів. Кожний банк займає конкретне місце на SOM. Близьке положення банків свідчить про наявність значних спільних характеристик. Це дослідження отримало назву «метод структурно-функціональних груп банків». Установлено наявність стійких груп банків із близькими характеристиками бізнес-моделей і профілю ризиків. Формування послідовних карт на кожний звітний період дозволяє отримати характеристику кожного банку окремо і банківської системи загалом. Траєкторія окремого банку за період спостережень характеризує розвиток його бізнес-стратегії. Міграція значної кількості банків між групами відображає об’єктивні зміни умов діяльності банків. Збільшення груп банків із високими ризиками свідчить про наявність системних проблем. Отримані результати свідчать, що після значного скорочення банківської системи України у 2014—2016 роках бізнес-моделі банків суттєво змінилися. Ресурсна база спирається на нестійкі джерела поточних коштів без установленого строку використання. В активах банків значну частину займають інвестиції в цінні папери держави — ОВДП. Кредитні портфелі банків скоротилися і мають підвищену частку непрацюючих активів (NPL). Багато банків має підвищений валютний ризик. Занепокоєння викликає стан великих державних банків, які займають окрему групу із підвищеними ризиками. Таким чином, проведене дослідження дозволяє виокремити групи банків із конкретними характеристиками бізнес-моделей і спостерігати зміни профілю ризиків, притаманних саме цим групам. Для кожної структурно-функціональної групи досліджується зміна значень фінансових показників і вивчається міграція між групами. Запропонована методика корисна для дослідження як не макрорівні, так і на макрорівні.