МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ТИЖНЕВОЇ ЦІНИ ЗАКРИТТЯ БІТКОЇНА - Докієнко, Лариса; Ігнатенко, Андрій (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2025)
Основною метою дослідження є розробка методологічного підходу до прогнозування тижневої ціни закриття біткоїна з використанням кореляційно-індикаторної моделі. Основними завданнями дослідження визначено: виявити параметри, що здійснюють найбільший вплив на формування прогнозу тижневої ціни закриття біткоїна; установити комбінації параметрів, які дають найбільш точний прогноз, а також установити вплив кінцевих результатів і кількості наданих їм балів на успішність розробленої моделі прогнозування. У дослідженні розглянуто три типи прогнозів: щотижневий прогноз ціни закриття біткоїна, прогноз зростання ціни біткоїна після першої події падіння ціни та прогноз на падіння ціни біткоїна після першого випадку зростання ціни. В основу дослідження покладено щотижневу ціну закриття біткоїна (з розміром вибірки 346 тижнів від 2 квітня 2018 року до 11 листопада 2024 року), індикатор MACD та коефіцієнти кореляції Пірсона між історичними значеннями досліджуваних індикаторів. У ході дослідження була побудована й протестована модель прогнозування щотижневої ціни закриття біткоїна, яка показує ймовірність краще, ніж фактичні історичні результати; тривалість неуспішних прогнозів моделі суттєво нижчі, ніж серії протилежних рухів ціни біткоїна за історичними даними; за деякими тестами отримані 100% імовірності й нульові довжини прогнозів, які не збулися. Загалом, запропонований авторами підхід дозволив виявити параметри та набори параметрів, що мають найбільший вплив на якість прогнозування ціни біткоїна. Практичне застосування запропонованого підходу продемонструвало ефективність кореляційно-індикаторної моделі в роботі й з відомими, і з невідомими кінцевими даними, що сприяє її широкому застосуванню для прогнозування тижневої ціни закриття біткоїна в умовах невідомого майбутнього.