ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ОДНОВИМІРНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ПО ЇЇ ПОЧАТКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ - Dubnytskyi, V. Y.; Skorikova І. H. (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2015)
Сформульовано зворотне завдання моделювання безперервної одновимірної випадкової величини. Для її вирішення при відомому типі розподілу необхідно знайти залежність параметрів модельованого розподілу від заданих початкових характеристик - математичного очікування і середнєквадратичного відхилення. Поставлена задача вирішена в явному вигляді для наступних випадків: нормального розподілу, показового розподілу, розподілу Лапласа, розподілу мінімального значення, розподілу максимального значення, подвійного показового розподілу, логістичного розподіл, гамма-розподілу, розподілу Ерланга n-го порядку, розподілу Рэлея, розподілу Максвела, параболічного розподілу, розподіл Симпсона, розподіл арксинуса, зворотного розподілу Гауса, однопараметричного розподілу модуля -мірної випадкової величини, бета-розподілу, розподілу Бирнбаума-Сандерса. Описано процедура отримання рішення зворотної задачі моделювання для випадкових величин, розподілених по законах: Ерланга другого порядку, бета-розподілу другого роду, логарифмічно нормального розподілу. Запропонована процедура рішення поставленої задачі для розподілів Вейбулла і Накагамі