БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ - Король, М.; Баженова, О.; Король, І.; Баженов, В.; Ярмоленко, Ю.; Василець, Н. (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2022)
Анотація. Присвячено аналізові банківської системи Великої Британії. Показано, що її банківський сектор є достатньо різноманітним і водночас олігополістичним. Вихід цієї країни з ЄС уже негативно вплинув на основні банківські показники. Крім того, невизначеність у банківському секторі та серед бізнес-спільноти, безумовно, є дуже високою. Це означає, що банкам доведеться працювати над потенційними та альтернативними результатами залежно від їхнього розвитку, а вплив Brexit на банки і банківську діяльність у Великобританії визначатиметься як угодами на урядовому рівні, так і реакцією окремих фірм на зміни умов діяльності. Водночас реалії банківського середовища після кризи 2008—2009 років означають, що потрібно не лише посилити ринкову дисципліну, а й уникати надмірного розповсюдження та диверсифікації комерційних банків і концентрації банківської системи. Посткризове середовище характеризується зменшенням кількості комерційних банків у Великобританії. Однак скорочення кількості банків не перешкоджає зростанню вартості активів банківської системи і поліпшенню їхньої якості. Крім того, досліджується вплив кризи 2008—2009 років на функціонування банківської системи Великобританії (позики грошово-кредитним фінансовим установам, позики немонетарним фінансовим установам, позики немонетарним фінансовим установам, позики центральному урядові, депозити грошово-кредитних фінансових установ, депозитів немонетарних фінансових установ, депозитів центрального уряду). Для цього була побудована система із шести векторних моделей авторегресії. Результати моделювання засвідчили, що всі змінні мають подібну динаміку після кризового шоку, за винятком депозитів центрального уряду. Нівелювання впливу цього шоку спостерігається для більшості показників, починаючи з четвертого року. Спостерігається тільки збільшення депозитів центрального уряду, починаючи з другого року після шокової дії. Інші змінні не реагують на кризовий шок. Ключові слова: фінансова криза, банки, банківські активи, пасиви банку, проблемні кредити, економетричне моделювання, VaR-моделі. Формул: 6; рис.: 6; табл.: 1; бібл.: 30.