ОЦІНКА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ АНАЛІЗУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП - Заруцька, Олена; Новікова , Людмила; Павлов , Роман; Павлова , Тетяна; Левкович , Оксана (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2022)
У статті розроблено методику ідентифікації бізнес-моделей банків та вивчення особливостей їхнього профілю ризику з урахуванням системи показників, що відображають структуру активів, пасивів, доходів, витрат та інших якісних показників на основі місячної статистичної звітності. Із метою обробки великих масивів даних запропоновано використовувати карти Кохонена (SOM), які виявляють приховані особливості об’єктів шляхом формування однорідних груп за схожими значеннями великої системи показників. Обґрунтовано вибір системи показників, які відіграють найбільшу роль в описі бізнес-моделей сучасних банків. Запропонований метод дозволяє згрупувати банки з однорідними ознаками в так звані структурно-функціональні групи та вивчає зміну ознак груп банків у часі для порівняння їхньої поведінки в періоди активного розвитку системи та під час кризи. Такий підхід корисний для вивчення банківської системи на макрорівні, оскільки забезпечує кількісне вимірювання її фінансової стабільності. Що більше банків у групах із від’ємними значеннями параметрів, підвищеними ризиками та збитковістю, то гірший загальний стан системи. Метод також дозволяє вивчати особливості кожної структурно-функціональної групи та особливості бізнес-моделей на мезорівні. Кількість і склад банків, притаманних будь-якій групі, динамічно змінюються, що характеризує особливості відповідної бізнес-моделі в конкретний період. Середні показники кожної групи відображають об'єктивні зміни в структурі банківської системи. Крім того, траєкторію SOM можна побудувати для кожного окремого банку, визначаючи розвиток його стратегії, особливості конкретної бізнес-моделі та профіль ризику. На мікрорівні це дозволяє порівнювати особливості окремих банків у межах SFGB та моделювати шляхи підвищення ефективності та фінансової стабільності за прогнозними значеннями SOM. Розгалужена система показників, що використовуються для формування структурно-функціональних груп банків, дозволяє оперативно реагувати на зміни в банківській системі, виявляти зони підвищеного ризику й досліджувати адекватність та ефективність бізнес-моделей банків.