ЗМІНИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОЇ КРИЗИ - Заруцька, Олена; Пономарьова , Оксана; Павлов , Роман; Павлова , Тетяна; Левкович , Оксана (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2022)
У статті проведено аналіз змін бізнес-моделей банків України з використанням авторського методу структурно-функціональних груп банків (СФГБ). Основу методу складає обробка, систематизація та візуалізація значень системи фінансових показників банків за допомогою самоорганізаційної карти Кохонена (SOM). Залежно від розподілу рівня великої кількості показників, які характеризують структуру активів, пасивів, доходів, витрат, а також інших якісних показників, які описують бізнес-моделі кожного банку на послідовні звітні дати, формуються однорідні групи банків. Метою цього дослідження є порівняння ключових характеристик банківської системи за станом на 1 січня та 1 вересня 2022 року й відповідних змін бізнес-моделей. За вісім місяців 2022 року кількість банків із корпоративним кредитуванням незначно зросла, але ресурсна база цих банків поступово змінювалася. Скоротилася кількість банків із роздрібним фінансуванням за рахунок банків із поточними ресурсами. В умовах підвищення облікової ставки та подорожчання кредитів рефінансування скоротилася бізнес-модель банків, які залучають ресурси на міжбанківському ринку та розміщують їх у цінні папери. У той же час розширилося коло банків, що мають підвищений рівень цінних паперів в активах та корпоративне фінансування. Якість портфеля свідчить про підвищені кредитні ризики великих державних банків. Недоліком запропонованого методу є залежність висновків від офіційної звітності банків, яка не завжди відображає особливості фінансового стану. У малих банків іноді спостерігається вплив поточних змін залишків на рахунках клієнтів на місце в СФГБ. За допомогою методу СФГБ можна аналізувати тенденції та оцінювати ймовірність наступних структурних змін.