СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА - Іванова, Марина; Саннікова, Світлана; Варяниченко, Олена; Харін, Сергій; Бойченко, Микола; Рябик, Ганна (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2024)
У цій роботі досліджено актуальне питання управління ризиками в зовнішньоекономічній і логістичній діяльності, яке тісно пов’язане з обраною стратегією підприємства та забезпечує його сталий розвиток. Розглянуті питання розробки стратегії хеджування, використовуючи статистичні методи, оскільки адекватні результати прогнозування дозволяють передбачити вплив факторів зовнішнього середовища на валютний курс, що дасть можливість підприємству своєчасно спрогнозувати та зменшити ризики зовнішньоекономічної та логістичної діяльності. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу для уточнення напрямів забезпечення сталого розвитку, інструментів управління ризиками; формування цілей та етапів вибору стратегії хеджування; порівняння методів хеджування валютного ризику, кореляційно-регресійного аналізу факторів, які впливають на зміну валютного курсу під час кризових явищ. Мета роботи полягає в дослідженні особливостей забезпечення сталого розвитку підприємства при плануванні зовнішньоекономічної та логістичної діяльності, застосовуючи статистичні методи в управлінні ризиками. Запропоноване визначення стратегії хеджування, що ґрунтується на концепціях, підходах, ідеях управління активами та / чи інвестиціями з метою зменшення втрат, застосовуючи інструменти хеджування, доцільність яких може бути обґрунтована шляхом використання статистичних методів. З’ясовано, що для формування та вдалої реалізації стратегії хеджування необхідне застосування статистичного аналізу з метою своєчасного передбачення коливання валютних курсів. Апробація проведених досліджень зроблена за результатами діяльності ПрАТ «Лінде Газ Україна». У його стратегії хеджування валютних ризиків запропоновано одночасно з відкриттям валютного депозиту взяти кредит у національній валюті для поповнення обігових коштів підприємства. Перспективою подальших досліджень є оцінка ефективності впровадження стратегії хеджування.